Chỉ số chuyển động định hướng so với chỉ báo Aroon
Sự khác biệt giữa DMI và chỉ báo Aroon
DMI:
Tính toán : Phép tính này so sánh các mức cao và thấp liên tiếp để xác định hướng chuyển động và sử dụng giá trị trung bình đã làm mịn để tính toán chỉ báo.
Diễn giải : Các nhà giao dịch có xu hướng xem xét sự giao nhau của +DI và -DI để tìm ra triển vọng mua và bán.
Công dụng : Sử dụng tốt nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. DMI cũng phù hợp để xác nhận hướng và sức mạnh của xu hướng, giúp lọc các tín hiệu sai tiềm ẩn trong các chỉ báo khác.
Chỉ báo Aroon:
Tính toán : Tính toán tập trung vào thời gian trôi qua kể từ điểm cao nhất và điểm thấp nhất.
Diễn giải : Các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng chỉ báo Aroon để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng cũng như các giai đoạn củng cố tiềm năng.
Công dụng : Đặc biệt hữu ích để xác định sự đảo ngược xu hướng và sự khởi đầu của xu hướng mới. Chỉ báo này thường hiệu quả hơn ở những thị trường mà hành động giá liên quan đến các mức cao và thấp thường xuyên trong giai đoạn được phân tích.
Mặc dù DMI và chỉ báo Aroon đều là những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng đi và sức mạnh của xu hướng thị trường, nhưng chúng có phương pháp và cách diễn giải riêng biệt.
Tổng quan nhanh về chỉ báo Aroon
Chỉ báo Aroon là một công cụ phân tích kỹ thuật được thiết kế để xác định các thay đổi và sức mạnh theo hướng xu hướng. Được Tushar Chande phát triển vào năm 1995, công cụ này có thể đặc biệt hữu ích để xác định điểm bắt đầu của một xu hướng mới và phân biệt liệu một tài sản đang có xu hướng hay đang giao dịch theo chiều ngang.
Trong khi các chỉ báo DMI và Aroon nhằm mục đích xác định và phân tích xu hướng, chúng thực hiện theo các cách tiếp cận và tính toán khác nhau. Các nhà giao dịch có thể chọn cái này hay cái kia dựa trên phong cách giao dịch, điều kiện thị trường và mục tiêu phân tích của họ.
Những hạn chế của Chỉ số chuyển động định hướng
DMI là một phần của hệ thống lớn hơn được gọi là chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADX). Hướng xu hướng của DMI có thể được thêm vào các chỉ số sức mạnh của ADX. Các chỉ số trên 20 trên ADX có nghĩa là giá đang có xu hướng mạnh. Cho dù có sử dụng ADX hay không, chỉ báo này vẫn có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai.
Đáng chú ý là các chỉ số +DI và -DI và các điểm giao cắt dựa trên giá lịch sử và không nhất thiết phản ánh những gì sẽ xảy ra. Một điểm giao cắt có thể xảy ra, nhưng giá có thể không phản ứng, dẫn đến giao dịch thua lỗ.
Các đường cũng có thể giao nhau, dẫn đến nhiều tín hiệu nhưng không có xu hướng giá. Điều này có thể tránh được bằng cách chỉ thực hiện giao dịch theo hướng xu hướng lớn hơn dựa trên biểu đồ giá dài hạn hoặc kết hợp các chỉ số ADX để giúp cô lập các xu hướng mạnh.
Một ví dụ về việc sử dụng DMI
Ví dụ này sử dụng DMI trên cổ phiếu của Microsoft Corporation ( MSFT ). Thử nghiệm lịch sử được thực hiện trong năm từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 đến ngày 26 tháng 2 năm 2024.
Tình trạng mua xảy ra khi +DI cắt lên trên -DI. Điều này sẽ đóng mọi vị thế bán khống. Ngược lại, tình trạng bán xảy ra khi +DI cắt xuống dưới -DI. Tình trạng này sẽ đóng mọi vị thế mua.
Các giả định về chiến lược giao dịch cho DMI bao gồm:
Vốn ban đầu là 1 triệu đô la
Quy mô lệnh 100% vốn chủ sở hữu
Không có kim tự tháp đơn hàng
Không có giao dịch đòn bẩy
Hoa hồng, trượt giá và thuế bị bỏ qua
Độ dài chu kỳ 14
Kết quả như sau:
Lợi nhuận ròng: 6,95%
Tổng số giao dịch đã đóng: 11
Tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận: 45,45%
Hệ số lợi nhuận tạo ra: 1.602
Mức rút tiền tối đa: 9,47%
Mua và nắm giữ trong cùng kỳ: 22,81%
Ví dụ này minh họa hiệu quả tiềm năng của DMI. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch thường sử dụng các chiến lược giao dịch và đòn bẩy phức tạp hơn, và họ áp dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật vào quá trình kiểm tra ngược và tối ưu hóa rộng rãi hơn với nhiều chứng khoán trước khi áp dụng bất kỳ chứng khoán nào vào giao dịch thực tế.
Có chỉ số nào khác giống như DMI không?
Có một số chỉ báo có điểm tương đồng với DMI, đặc biệt là tập trung vào hướng xu hướng, sức mạnh và khả năng đảo ngược. Bao gồm sự phân kỳ hội tụ trung bình động và dừng và đảo ngược parabol.
Làm thế nào để DMI trở nên đáng tin cậy hơn?
Để nâng cao sự tin tưởng vào DMI cần phải kết hợp các điều chỉnh về phương pháp và tích hợp chiến lược với các công cụ phân tích khác. Một số cách để cải thiện độ tin cậy của nó bao gồm điều chỉnh độ dài của chu kỳ, sử dụng DMI với ADX, kết hợp DMI với các chỉ báo khác, đưa nó vào phân tích hành động giá và biểu đồ mẫu, sử dụng DMI trong điều kiện thị trường phù hợp và triển khai các kỹ thuật quản lý rủi ro khi sử dụng nó.
Cái nào hiệu quả với DMI?
DMI hoạt động tốt với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về thị trường. Việc tích hợp DMI với các chỉ báo khác có thể giúp xác nhận tín hiệu, xác định điểm vào và điểm thoát, và cải thiện chiến lược giao dịch tổng thể.
Một số chỉ báo có giá trị bao gồm ADX, đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối, bộ dao động ngẫu nhiên, mức thoái lui Fibonacci, Dải Bollinger và các chỉ báo khối lượng.
Dòng cuối cùng
DMI là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích được phát triển để xác định hướng và sức mạnh của xu hướng giá. Chỉ báo bao gồm hai thành phần chính, +DI và -DI, cùng với ADX, đo lường sức mạnh của xu hướng.
Tính toán DMI bao gồm việc so sánh các mức cao và thấp liên tiếp để xác định hướng di chuyển của giá và sau đó làm mịn các chênh lệch này trong một khoảng thời gian nhất định để cô lập hướng xu hướng.
+DI và -DI được vẽ cùng với ADX để biểu diễn hướng và sức mạnh của xu hướng một cách trực quan. Các nhà giao dịch sử dụng DMI để xác định các cơ hội vào và thoát, đo lường sức mạnh của xu hướng và trong các chiến lược giao dịch rộng hơn, thường kết hợp nó với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác và giảm tín hiệu sai.
Khả năng phân biệt giữa các xu hướng mạnh và yếu của DMI khiến nó trở nên không thể thiếu đối với nhiều nhà giao dịch, cung cấp các góc nhìn có thể dẫn đến các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments