Đường trung bình đơn giản so với hàm mũ: Tổng quan
Thương nhân sử dụng đường trung bình động (MA) để xác định các khu vực giao dịch, xác định xu hướng và phân tích thị trường. Đường trung bình động giúp các nhà giao dịch cô lập xu hướng trong chứng khoán hoặc thị trường, hoặc thiếu một xu hướng nào đó và cũng có thể báo hiệu khi xu hướng có thể đảo ngược.
Hai trong số các loại phổ biến nhất là đơn giản và theo cấp số nhân. Chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt giữa hai đường trung bình động này, giúp các nhà giao dịch xác định nên sử dụng đường trung bình nào.
Đường trung bình động tiết lộ giá trung bình của một công cụ có thể giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để tính trung bình và đây là lý do tại sao có nhiều loại trung bình động khác nhau. Chúng được gọi là "di chuyển" bởi vì, khi giá di chuyển, dữ liệu mới được thêm vào phép tính, do đó thay đổi mức trung bình.
CHÌA KHÓA RÚT RA
Đường trung bình động (MA) là cơ sở của biểu đồ và phân tích chuỗi thời gian.
Đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ phức tạp hơn giúp hình dung xu hướng bằng cách làm dịu các biến động giá.
Một loại MA không nhất thiết phải tốt hơn loại khác, nhưng tùy thuộc vào cách nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động, một loại có thể tốt hơn cho cá nhân cụ thể đó.
Đường trung bình động đơn giản
Để tính đường trung bình động đơn giản (SMA) trong 10 ngày , hãy cộng giá đóng cửa của 10 ngày qua rồi chia cho 10. Để tính đường trung bình động 20 ngày, hãy cộng giá đóng cửa trong khoảng thời gian 20 ngày và chia cho 20.
Cho dãy giá sau:
$10, $11, $11, $12, $14, $15, $17, $19, $20, $21
Tính toán SMA sẽ như thế này:
$10+$11+$11+$12+$14+$15+$17+$19+$20+$21 = $150
SMA trong khoảng thời gian 10 ngày = $150/10 = $15
Dữ liệu cũ bị loại bỏ để nhường chỗ cho dữ liệu mới. Do đó, đường trung bình động 10 ngày được tính toán lại bằng cách thêm ngày mới và loại bỏ ngày thứ 10 và quá trình này tiếp tục vô thời hạn.
Đường trung bình động hàm mũ
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) tập trung nhiều hơn vào các mức giá gần đây hơn là một chuỗi dài các điểm dữ liệu, như yêu cầu của đường trung bình động đơn giản.
Để tính toán một EMA
EMA hiện tại = ((Giá(hiện tại) - EMA trước đó) x hệ số nhân) + EMA trước đó
Yếu tố quan trọng nhất là hằng số làm mịn = 2/(1+N) trong đó N = số ngày.
Đường EMA 10 ngày = 2 / (1+10) = 0,1818
Ví dụ: đường EMA 10 ngày có tỷ trọng giá gần đây nhất là 18,18%, với mỗi điểm dữ liệu sau đó ngày càng có giá trị thấp hơn.
EMA hoạt động bằng cách tính trọng số chênh lệch giữa giá của giai đoạn hiện tại và EMA trước đó và thêm kết quả vào EMA trước đó. Khoảng thời gian càng ngắn, trọng số áp dụng cho giá gần đây nhất càng lớn.
Sự khác biệt chính
SMA và EMA được tính toán khác nhau. Việc tính toán làm cho EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá và SMA phản ứng chậm hơn. Đó là sự khác biệt chính giữa hai. Một cái không nhất thiết phải tốt hơn cái kia.
Đôi khi, đường EMA sẽ phản ứng nhanh chóng, khiến một nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch khi thị trường bị trục trặc , trong khi đường SMA di chuyển chậm hơn sẽ giữ người đó tiếp tục giao dịch, dẫn đến lợi nhuận lớn hơn sau khi trục trặc kết thúc.
Vào những thời điểm khác, điều ngược lại có thể xảy ra. Đường EMA chuyển động nhanh hơn báo hiệu sự cố nhanh hơn đường SMA, và do đó, người giao dịch trên đường EMA thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người đó.
Lưu ý rằng với EMA, mỗi điểm dữ liệu được bao gồm trong trung bình sẽ giảm trọng số theo thời gian, cho đến khi điểm dữ liệu đó cuối cùng bị xóa khi các điểm dữ liệu mới được thêm vào có trọng số cao hơn. Vì vậy, trong trường hợp đường EMA 10 ngày, trọng số của một điểm dữ liệu mới vào ngày đầu tiên sẽ giảm xuống chỉ còn 6,67% so với trọng số ban đầu sau năm mức giá đóng cửa.
Mỗi nhà giao dịch phải quyết định MA nào tốt hơn cho chiến lược cụ thể của mình. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng EMA vì họ muốn được cảnh báo ngay khi giá di chuyển theo hướng khác.
Các nhà giao dịch dài hạn có xu hướng dựa vào SMA vì những nhà đầu tư này không vội vàng hành động và ít tham gia tích cực hơn vào các giao dịch của họ.
Cuối cùng, nó phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Vẽ một đường EMA và SMA có cùng độ dài trên biểu đồ và xem cái nào giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
Theo nguyên tắc chung, khi giá cao hơn MA đơn giản hoặc MA hàm mũ, thì xu hướng tăng và khi giá thấp hơn MA, xu hướng giảm. Để hướng dẫn này được sử dụng, đường trung bình động phải cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng và thay đổi xu hướng trong quá khứ.
Chọn một khoảng thời gian tính toán—chẳng hạn như 10, 20, 50, 100 hoặc 200—làm nổi bật xu hướng, nhưng khi giá di chuyển qua, nó có xu hướng cho thấy sự đảo chiều. Điều này áp dụng cho dù sử dụng MA đơn giản hay hàm mũ.
Kiểm tra các MA khác nhau để xem MA nào hoạt động tốt nhất bằng cách thay đổi đầu vào trên chỉ báo trong nền tảng biểu đồ của bạn. Các MA khác nhau giúp hoạt động tốt hơn trên các loại công cụ tài chính khác nhau, bao gồm cả cổ phiếu.
Cân nhắc đặc biệt
Là các chỉ báo trễ , các đường trung bình động phục vụ tốt cho các đường hỗ trợ và kháng cự. Trong một xu hướng tăng, giá thường sẽ quay trở lại khu vực MA và sau đó bật ra khỏi nó.
Nếu giá phá vỡ dưới đường MA trong một xu hướng tăng, thì xu hướng tăng có thể đang suy yếu hoặc ít nhất thị trường có thể đang củng cố. Nếu giá phá vỡ trên đường trung bình động trong một xu hướng giảm, xu hướng đó có thể đang bắt đầu tăng hoặc củng cố. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể theo dõi giá di chuyển qua đường MA để báo hiệu cơ hội hoặc nguy cơ.
Các nhà giao dịch khác không quan tâm đến việc giá di chuyển qua đường MA mà thay vào đó sẽ đặt hai đường MA có độ dài khác nhau trên biểu đồ của họ và sau đó quan sát các đường MA này cắt nhau.
Đôi khi, sự giao nhau giữa các đường MA cung cấp những tín hiệu rất tốt sẽ mang lại lợi nhuận lớn và những lần khác, sự giao nhau lại dẫn đến những tín hiệu kém.
Điều này làm nổi bật một trong những điểm yếu của đường trung bình động. Chúng hoạt động tốt khi giá đang tạo ra những chuyển động theo xu hướng lớn nhưng có xu hướng hoạt động kém khi giá đang đi ngang.
Đối với các khoảng thời gian dài hạn hơn, hãy xem các đường trung bình động 50 và 100 ngày hoặc 100 và 200 ngày để biết hướng đi dài hạn hơn. Ví dụ: sử dụng đường trung bình động 100 và 200 ngày, nếu đường trung bình động 100 ngày cắt xuống dưới mức trung bình 200 ngày, thì đó được gọi là điểm giao cắt tử thần.
Một động thái giảm đáng kể đã được tiến hành. Đường trung bình động 100 ngày vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày được gọi là chữ thập vàng và cho biết giá đang tăng và có thể tiếp tục như vậy. Ví dụ, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể xem đường MA 8 và 20 kỳ. Sự kết hợp là vô tận.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments