Định nghĩa của Chỉ số Tỷ lệ thay đổi giá (ROC)
Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi giá (ROC) trong giao dịch đề cập đến phần trăm thay đổi giữa giá hiện tại và giá của một số kỳ nhất định trước đó.
Chỉ báo này được sử dụng để xác định động lực của biến động giá và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua hoặc bán tài sản.
Chỉ báo này được tính bằng cách chia chênh lệch giữa giá hiện tại và giá của một số kỳ nhất định trước đó cho giá trước đó và nhân với 100.
Khi phân tích chỉ báo ROC, các nhà giao dịch tìm kiếm động lực tăng hoặc giảm. Nếu ROC dương, có động lực tăng, trong khi ROC âm biểu thị động lực giảm.
Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động của ROC để làm mịn dữ liệu và xác định xu hướng dài hạn hơn.
Chỉ báo ROC có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và dự đoán biến động giá trong tương lai.
Cần lưu ý rằng giống như bất kỳ chỉ báo giao dịch nào, ROC không chính xác 100% và các nhà giao dịch nên sử dụng kết hợp với các công cụ khác để có được phân tích toàn diện hơn.
Các nhà giao dịch thành công thường sử dụng kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật khi đưa ra quyết định giao dịch.
Trong một trường hợp, một nhà giao dịch nhận thấy xu hướng ROC tích cực trong một cổ phiếu cụ thể và quyết định mua cổ phiếu.
Tuy nhiên, sau một vài ngày, giá cổ phiếu đột nhiên giảm mạnh và nhà giao dịch này đã chịu lỗ. Sau khi phân tích sâu hơn, họ nhận ra rằng họ đã không tính đến các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như tình trạng mua quá mức của cổ phiếu.
Từ kinh nghiệm này, nhà giao dịch đã học cách sử dụng ROC kết hợp với các công cụ khác để tránh những khoản lỗ tương tự trong tương lai.
Công thức tính toán ROC giá
Để tính Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi giá (ROC), một công thức được sử dụng bao gồm các phép tính toán học cụ thể. Phép tính này bao gồm việc đo lường phần trăm chênh lệch giữa giá hiện tại của một tài sản và giá của nó cách đây một số kỳ nhất định.
Điều này dẫn đến một bộ dao động động lượng theo xu hướng có thể giúp các nhà giao dịch xác định xem một tài sản đang trải qua xu hướng tăng hay giảm.
Để sử dụng Công thức tính toán Giá ROC, hãy làm theo sáu bước sau:
Xác định giá hiện tại của tài sản đang được đề cập.
Chọn một mức giá trong quá khứ để sử dụng để so sánh. Độ dài của giai đoạn này sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn và tài sản đang được phân tích.
Tính toán chênh lệch giá giữa giá hiện tại và mức giá đã chọn trước đó.
Chia mức chênh lệch giá cho mức giá trước đó, sau đó nhân với 100 để tính phần trăm thay đổi về giá.
Chọn khung thời gian để tính ROC. Khung thời gian này có thể dao động từ hàng ngày đến hàng năm, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn và tài sản đang được phân tích.
Lặp lại các bước trên cho từng giai đoạn trong khung thời gian đã chọn, sau đó vẽ kết quả trên biểu đồ để quan sát xu hướng.
Công thức: ROC=[(Giá đóng cửa hôm nay−Giá đóng cửa n kỳ trước) / Giá đóng cửa n kỳ trước]×1 0 0
Điều quan trọng cần nhớ là công thức ROC chỉ là một số liệu và nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Mặc dù ROC có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về động lực của xu hướng tài sản, nhưng điều quan trọng là phải phân tích các yếu tố khác như khối lượng, độ biến động và mức hỗ trợ và kháng cự để có được bức tranh toàn cảnh.
Ngày nay, đây là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi trong các chiến lược giao dịch và được đánh giá cao vì khả năng đánh giá động lượng trên nhiều nền tảng giao dịch và loại tài sản khác nhau.
Chỉ báo Price ROC cho bạn biết điều gì?
Tỷ lệ thay đổi giá được phân loại là chỉ báo động lượng hoặc vận tốc vì nó đo lường sức mạnh của động lượng giá theo tỷ lệ thay đổi.
Ví dụ, nếu giá cổ phiếu khi đóng cửa giao dịch hôm nay là 10 đô la và giá đóng cửa năm ngày giao dịch trước đó là 7 đô la, thì ROC năm ngày là 42,85, được tính như sau
((10−7)÷7)×100=42.85
Giống như hầu hết các bộ dao động xung lượng, ROC xuất hiện trên biểu đồ trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giá. ROC được vẽ trên đường số 0 phân biệt các giá trị dương và âm.
Các giá trị dương biểu thị áp lực mua hoặc xung lượng tăng, trong khi các giá trị âm dưới số 0 biểu thị áp lực bán hoặc xung lượng giảm.
Các giá trị tăng theo bất kỳ hướng nào, dương hoặc âm, biểu thị xung lượng tăng và di chuyển về số 0 biểu thị xung lượng giảm.
Có thể sử dụng các điểm giao cắt đường zero để báo hiệu những thay đổi về xu hướng.
Tùy thuộc vào giá trị n được sử dụng, những tín hiệu này có thể xuất hiện sớm trong một thay đổi về xu hướng (giá trị n nhỏ) hoặc rất muộn trong một thay đổi về xu hướng (giá trị n lớn hơn). ROC dễ bị whipsaws, đặc biệt là xung quanh đường zero.
Do đó, tín hiệu này thường không được sử dụng cho mục đích giao dịch, mà chỉ đơn giản là để cảnh báo các nhà giao dịch rằng một sự thay đổi về xu hướng có thể đang diễn ra.
Mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng. Các mức này không cố định, nhưng sẽ thay đổi tùy theo tài sản được giao dịch. Các nhà giao dịch xem xét giá trị ROC nào dẫn đến sự đảo ngược giá trong quá khứ.
Thông thường, các nhà giao dịch sẽ tìm thấy cả giá trị dương và giá trị âm khi giá đảo ngược với một số quy luật nhất định.
Khi ROC đạt đến các giá trị cực đoan này một lần nữa, các nhà giao dịch sẽ cảnh giác cao độ và theo dõi giá bắt đầu đảo ngược để xác nhận tín hiệu ROC. Với tín hiệu ROC tại chỗ và giá đảo ngược để xác nhận tín hiệu ROC, có thể cân nhắc giao dịch.
ROC cũng thường được sử dụng như một chỉ báo phân kỳ báo hiệu một sự thay đổi xu hướng sắp tới có thể xảy ra. Phân kỳ xảy ra khi giá của một cổ phiếu hoặc một tài sản khác di chuyển theo một hướng trong khi ROC của nó di chuyển theo hướng ngược lại.
Ví dụ, nếu giá của một cổ phiếu tăng trong một khoảng thời gian trong khi ROC đang dần giảm xuống, thì ROC đang chỉ ra sự phân kỳ giảm giá so với giá, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra theo hướng giảm.
Khái niệm tương tự cũng áp dụng nếu giá đang giảm và ROC đang tăng. Điều này có thể báo hiệu một động thái giá tăng. Phân kỳ là một tín hiệu thời gian kém khét tiếng vì sự phân kỳ có thể kéo dài trong một thời gian dài và không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo ngược giá.
Sử dụng Price ROC trong Chiến lược giao dịch
Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi giá (ROC) có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Bằng cách phân tích các biến động giá, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng tăng hoặc giảm và các điểm vào và thoát tiềm năng.
Áp dụng Chỉ báo ROC giá vào một loạt các khung thời gian có thể giúp xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn.
Bản chất hấp dẫn của chỉ báo này nằm ở khả năng tập trung vào động lượng; các nhà giao dịch nên theo dõi các biến động giá và động lượng trong các biến động đó trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể sử dụng Chỉ báo ROC để so sánh các cổ phiếu khác nhau trong một lĩnh vực hoặc ngành. Điều này có thể cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức mạnh hoặc điểm yếu tương đối trong khu vực đó.
Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng Chỉ báo ROC kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo ra các tín hiệu giao dịch hiệu quả hơn.
Mẹo chuyên nghiệp: Mặc dù Chỉ báo Price ROC có thể là một công cụ hiệu quả cho các nhà giao dịch, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo.
Các nhà giao dịch nên cân nhắc sử dụng nhiều chỉ báo để giảm rủi ro đưa ra quyết định sai lầm và không nên sử dụng nó một cách riêng lẻ mà thay vào đó nên bổ sung với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Chỉ báo Price ROC so với Chỉ báo Momentum
Hai chỉ báo này rất giống nhau và sẽ cho kết quả tương tự nếu sử dụng cùng giá trị n trong mỗi chỉ báo. Sự khác biệt chính là ROC chia chênh lệch giữa giá hiện tại và giá n kỳ trước cho giá n kỳ trước.
Điều này làm cho nó trở thành một phần trăm. Hầu hết các phép tính cho chỉ báo động lượng không làm như vậy. Thay vào đó, chênh lệch giá chỉ đơn giản được nhân với 100 hoặc giá hiện tại được chia cho giá n kỳ trước rồi nhân với 100.
Cả hai chỉ báo này đều đưa ra những câu chuyện tương tự nhau, mặc dù một số nhà giao dịch có thể thích chỉ báo này hơn chỉ báo kia vì chúng có thể cung cấp các số liệu hơi khác nhau.
Hạn chế của chỉ báo Price ROC
Giới hạn của chỉ báo ROC giá:
Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi giá (ROC) là một công cụ mạnh mẽ với một số hạn chế. Sau đây là một số điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo:
Tín hiệu sai : Chỉ báo ROC có thể đưa ra tín hiệu sai trong quá trình biến động giá và biến động thị trường đột ngột. Các nhà giao dịch cần xem xét xu hướng chung của thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.
Không phải là chỉ báo độc lập : Chỉ báo Price ROC hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, đường xu hướng và mức hỗ trợ và kháng cự.
Độ nhạy : Chỉ báo này rất nhạy cảm với những thay đổi về giá, khiến việc sử dụng trong giai đoạn thị trường ít biến động trở nên khó khăn. Các nhà giao dịch cần điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp.
Khung thời gian : Chỉ báo ROC hiệu quả nhất khi sử dụng trong khung thời gian ngắn hạn. Sử dụng trong khung thời gian dài hạn có thể không mang lại kết quả chính xác.
Một chi tiết độc đáo:
Các nhà giao dịch cũng phải cân nhắc rằng hiệu quả của Chỉ báo ROC thay đổi tùy theo thị trường và loại tài sản khác nhau. Do đó, các nhà giao dịch phải phân tích các thị trường tương ứng và đặc điểm của chúng trước khi sử dụng chỉ báo này.
Một Lịch Sử Có Thật:
Chỉ báo Price ROC lần đầu tiên được giới thiệu bởi nhà phân tích kỹ thuật Tushar Chande vào năm 1993. Kể từ đó, nó đã trở thành một công cụ phổ biến trong giới giao dịch, giúp họ xác định tình trạng thị trường quá mua và quá bán.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments